Bankacılık ve Uygulamalı Finans

ÖĞRETİM PLANI

 
 
Öğrencilerin önerilen yüksek lisans programını başarıyla bitirmeleri için toplam 30 kredilik dersi ve dönem projesini başarıyla tamamlamaları ve toplamda 90 ECTS kredisini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 
Bu programda öğrencilerin alacağı dersler aşağıda listelenmiştir.
 
Dersler Sayısal Yöntemler, Bankacılık ve Ekonomi ve Finans alanlarında gruplandırılmıştır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için her alandan en az 9 Kredilik ders almaları gerekmektedir.
 

DERS İÇERİKLERİ
 
BANKACILIK ALANI DERSLERİ
 
BUF 5xx - Banka Muhasebesi
Muhasebeye konu olan işlemleri günlük defter ve büyük defterde kayıt altına almak, ve dönem sonu işlemlerini yaparak bilanço, gelir tablosu ve özsermaye değişim tablosu hazırlayarak gelecek dönemlerde öğrenilecek muhasebe derslerine temel olmaktadır. Dersin içeriğinde bankaların ve diğer finansal kurumların kaynak sağlama ve muhasebe işlemleri, kredi, kambiyo, hizmet işlemleri ve bunların, bankalarda uygulanan tekdüzen hesap plânı çerçevesinde kaydı, bu planın  diğer hesap planlarının farkının  açıklanması, banka muhasebe servislerindeki belgelerin açıklanması yer almaktadır.
 
BUF-5XX - Bank Accounting
This course aims to set the fundamental basis for the future accounting courses by covering the bookkeeping process and the reporting of the basic financial statements as the balance sheet, income statement, the statement of cash flows, and the statement of retained earnings. Topics covered include funding structures of bank and other financial institutions and accounting process of them, bookkeeping process of credit loaning and exchange services depending on uniform accounting system, comparison of uniform accounting system and other systems, explanation of documents used by accounting offices in banks.
 
BUF 5xx - Bankalarda Aktif-Pasif Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilerin banka mali tabloları ve Türk bankacılık sektöründe kaynak yapısı ile banka kaynak maliyetini etkileyen faktörler hakkında hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Banka pasif maliyetlerinin hesaplanması ve pasif yönetimi ile banka aktiflerinin sınıflandırılması ve aktif yönetimi hakkında temel kavramlar öğretilir. Getirili aktif-getirisiz aktif ayrımı ile faiz getirili aktifler ve getirisinin hesaplanması ve getirisiz aktifler ve aktif üzerindeki olumsuz etkileri hakkında detaylı bilgi verilir. Süre analizi ve transfer fiyatlaması konusundaki uygulamalar, maliyet hesaplama ve fiyatlandırmanın aktif-pasif yönetimi açısından önemi örnek uygulamalar çerçevesinde tartışılır.
 
BUF 5xx - Asset -Liability Management in Banks
This course aims to set the fundamental basis for the strategic management of bank balance sheet and funding structure and its cost, the relationship between profit and asset-liability management, off-balance-sheet items of the banks, risks for banks, interest rate and foreign exchange management tools-,hedging techniques for derivatives to manage interest rate risk , duration analysis and transfer pricing, cost calculation and pricing and their applications
 
BUF 5xx - Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri
Bankacılık hizmetleri kapsamında yer alan mevduat, temel kredi bilgileri, kurumsal ve bireysel krediler, kredi kartları ve elektronik bankacılık hizmetleri ve senet tahsil işlemleri, akkreditif ve uluslararası senet tahsil işlemleri, kredi işlemleri, teminat ve garanti mektupları ile ilgili işlemler tanıtılmaktadır.
 
BUF 5xx - Banking Operations and Techniques
Topics covered include fundemental basis for deposit and credit, corporate and consumer loan services, credit cards and electronic banking services,letter of credits and international bill receiving, colleteral and letter of assurance.
 
BUF 5xx - Bankalarda Risk Yönetimi
Dersin içeriği öğrencilere genelde bankaları, özelde ise hızla değişen finansal ortamı anlamalarını sağlamak ve bunların yanı sıra banka yönetiminin temel bileşenleri olarak risk ölçüm ve yönetimi ve aktif pasif yönetimi ile bankacılıkta karar verme süreçlerini de kapsamaktadır.
 
BUF 5xx - Risk Management in Banking
This course aims to give students an insight into financial markets which is changing immediately, The basic topics to be covered in this course are : risk management techniques in banks, asset and liability risk management, decision making process in banking.
 
BUF 5xx - Bankalarda Fon Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencileri ticari bankalardaki fon yönetiminin (hazine yönetimi) temelleriyle tanıştırmak; piyasa risklerini ve ticari bankalar için sermaye ve likidite yeterliliklerini anlamalarına yardımcı olmak; BASEL I, II ve III hakkında kendi yorumlarını geliştirmektir.
 
BUF 5xx - Fund Management in Banking
To acquaint the  students with the very basics of fund management (treasury management) at commercial banks, help them understand market risks, and capital and liquidity adequacy for commercial banks, develop their own interpretations on BASEL I, II, and III.
 
BUF 5xx - Bankalarda Likidite Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencileri bankalardaki likidite yönetimin temel prensiplerle tanıştırmak,  optimal nakit düzeyini belirlemede kullanılan iki temel model olan Baumol ve Miller-Orr modellerini hem teorik hem de uygulamalı olarak öğretmek ve likidite yönetiminde karşılık oranlarının rolü,  eksilen zorunlu karşılığı tamamlama yolları gibi konuları tartışmaktır.
 
BUF 5xx - Liquidity Management in Banks
This course aims to provide basis for liquidity management and provide information about Baumol and Miller models for determining optimum  cash balance and practicing these models. Also the topics to be covered in this course are role of minimum requirements into liquidity management and methods for compensating capital requirements
 
EKONOMİ VE FİNANS ALANI DERSLERİ
 
XMBA 550 - Finansal Tablolar Analizi
Bu derste finansal tabloların analizi, işletme analizi ve endüstri analizi de dikkate alınacak şekilde ele alınacaktır. Derste finansal tabloların analizinde finansman, yatırım ve işletme faaliyetlerinin analizi ayrı ayrı ele alınacak, analiz öncesinde tabloların analize hazır hale gelmesi ve yorumlanabilmesi için gerekli hususlar tartışılacaktır.
 
XMBA 550 - Understanding Financial Statements
This course examines Financial statement analysis, stressing the business and industrial analysis. The course explains financing, investing, and management activities in Financial statement analysis, and discusses the reporting and interpretation of financial reports.
 
EKON 507 - Finansal Piyasalar Ekonomisi
Bu ders parayı teorik bir çerçevede ele alacaktır. İlk olarak para, paranın fonksiyonları, faiz oranları gibi konular ele alınacaktır. Daha sonra para arzı, merkez bankasının para politikası, para talebi ve ISLM modeli detaylı bir şekilde incelenecektir. Son olarak, uluslararası finans sistemi, döviz kurları ve paranın enflasyonla olan ilişkisi irdelenecektir.
 
EKON 507 - Economics of Financial Markets
This course aims at teaching monetary theory to be able to understand the functioning of the financial system and hence create the necessary economic foundation for the student. Mainly issues concerning money, banking and finance markets will be undertaken. The focus will be on money and monetary policy issues. Also, the role of the central bank in the economy and its conduct of monetary policy will be discussed in addition to the relationship of money with inflation. Moreover, the functioning of the international financial system will be undertaken.
 
EKON 5xx - Para Teorisi ve Politikası
Bu derste paranın makroekonomik etkilerinin teorik ve ampirik analizi üzerinde durulmaktadır. Para, kredi ve likidite gibi değişkenlerin gelir, istihdam, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri incelenecektir. Para politikasının amaçları, bu amaçlara ulaşmak için kullanılan metotlar ve bu metotların etkileri tartışılacaktır. Para politikasının uluslararası finansal sistemdeki işleyişi; finansal sistemin reel ekonomi ile bağı; para politikasının kanalları (para, banka kredisi ve bilanço kanalları); ve enflasyonun sebep ve sonuçları işlenecek konular arasındadır.
 
EKON 5xx - Monetary Theory and Policy
This course will explore the theoretical and empirical analysis of the effect of money on economy. The effect of money, credit and liquidity on income, employment, economic growth and inflation will be analyzed. The goals of monetary policy, the methods used to obtain these goals, and the effects of these methods will be discussed. Moreover, issues such as the functioning of monetary policy in international financial system; the relationship of the financial system with the real economy, monetary policy channels (money, bank credit, and balance sheet channels), and reasons and outcomes of inflation will be undertaken.
 
EKON 516 - Risk Ekonomisi ve Kurumsal Risk Yönetimi
Ders risk yönetiminin temellerine ve zaman içerisindeki gelişimine odaklanmaktadır. Riskin nasıl tanımlanacağına, ölçüleceğine ve yönetileceğine öğrencileri tarihsel süreçte gezintiye çıkartarak ve zaman içerisinde alana katkı yapan kahramanları tanıtarak Bernoulli’den Laplace’ye, Keynes’e ve risk yönetimi ve türevlerin babası olan Kenneth Arrow’a değinmektedir. Dönem içerisinde ders şirket banka bilançolarına ve sigorta şirketlerinin işlemlerine vurgu yaparak modern risk yönetimi dağılımlarına odaklanmaktadır. Ders, risk yönetiminde kullanılan araçlara değinerek dönemi sonlandırmaktadır.
 
EKON 516 - Economics of Risk and Institutional Risk
The course focuses on the fundamentals of risk management and its evolution over time. It focuses on how to define, measure and manage risk by taking the students through a historical journey and introducing the heroes that contributed to the profession, from Bernoulli to Laplace, to Keynes, Kenneth Arrow, the father of risk management and derivatives. Later in the semester the course focuses on modern allocations of risk management with specific emphasis on company balance and bank balance sheets, operations of insurance companies etc. It concludes with tools to manage risk.
 
UTF 510 - Portföy Yönetimi
Dersin içeriğini yatırım ortamı ve piyasa oyuncuları, menkul kıymet borsaları, portföy risk ve getirisi, etkin portföy seçimi, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi, etkin piyasalar hipotezi ile Davranışsal Finans ve Teknik Analiz oluşturmaktadır.
 
UTF 510 - Investment Analysis and Portfolio Management
Topics covered are: investment environment, market players, securities markets, portfolio risk and return, efficient diversification, CAPM and APT, Efficient market hypothesis and Behavioral Finance and Technical Analysis.
 
FIN 501 - Finansal Kurumlar ve Piyasalar
Bu dersin içeriğini, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile bunların birbirleri ile olan etkileşimlerini incelenmesi oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, finansal kurumların gelişimi, bu kurumların mevcut finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi, bu piyasaların ekonomiye etkileri ile ileriye dönük gelişme stratejileri olarak sıralanabilir. The content of this course will be comprised of mainly examining the structure of financial institutions and markets in developed countries and in Turkey as well as their interactions. The basic topics to be covered in this course are; the evolution of financial institutions, their role within the financial system, the operation of financial markets, their impact on economy, their future role and possible development strategies for Turkish financial markets.
 
FIN 501 - Financial Institutions and Markets
The content of this course will be comprised of mainly examining the structure of financial institutions and markets in developed countries and in Turkey as well as their interactions. The basic topics to be covered in this course are; the evolution of financial institutions, their role within the financial system, the operation of financial markets, their impact on economy, their future role and possible development strategies for Turkish financial markets.
 
SAYISAL YÖNTEMLER ALANI DERSLERİ
 
ECON 533 - FIN 504 Sayısal Yöntemler
Ders optimizasyon konusu ile başlar ve optimizasyon problemlerinin çözüm analizleriyle devam eder. Olasılık ve istatistikî tahmin yöntemleri incelendikten sonra basit regresyon bilgisi verilir. Ders lineer programlamanın temel ilkelerinin anlatılmasıyla son bulur.
 
ECON 533 - FIN 504 Quantitative Methods
The course starts with static optimization and continues with dynamic optimization methods, both in deterministic and in stochastic world. the course illustrates how these methods are useful in various applications, drawing on many economic examples. the last part of the course focuses on the simulation of a basic macroeconomic model by using a software platform.
 
MATH 504 - İstatistik
İstatistiğin finans uygulamalarının tanıtıldığı bu derste istatiksel tahmin metodu, istaiksel analiz metodu ve olasılık teknikleri anlatılmaktadır. Bu teknikler, uygulamalı olarak gösterilmektedir.
 
MATH 504 - Statistics
This course provides an introduction to statistics with financial applications. statistical estimation and analysis techniques are provided and illustrated with financial problems.
 
EKON 5xx - Monte Carlo Simülasyonu
Monte Carlo yönteminin temelleri, uniform dağılımdan rastsal sayı türetilmesi, tek ve çok değişkenli normal dağılıma sahip rastsal değişkenler üretilmesi, genel örnekleme yöntemleri, Brownian hareketi, geometrik Brownian hareketi, Markov zincirleri, Box-Muller and Marsaglia metodları, varyans azaltıcı teknikleri uygulamalı olarak işlenmektedir.
 
EKON 5xx - Monte Carlo Simulation
The topics covered in this course include the definitions and the classifications of stochastic processes, Poisson process, renewal theory, Markov chains and processes, Martingales and Brownian motion process.
 
EKON 517 - Finansal Ekonometri
Ders ağırlıklı olarak Zaman Serisi metodlarını üzerine kurulacaktır. Bu, sayısal finansın temel metodlarına giriş yapmak için en ideal yaklaşım olmakla birlikte, finans ve finansal ekonomi ile ilgili soruları cevaplamak amacıyla kullanılabilecek ekonometrik analizlerin, ekonometrik yöntemlerin neredeyse tamamını kapsayacağı da akılda tutulmalıdır. Ders, istatistik ve ekonometrinin temel metodlarının gözden geçirilmesiyle başlar; regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi ve bu yöntemlerin önemli uzantılarına giriş yapar. Daha sonra, ARMA ve ARIMA modellerinin tahmin ve öngörüleri, şartlı değişken varyans modelleri (ARCH/GARCH), vektör otoregresyon modelleri, ve eşbütünleşim konuları dahil olmak üzere çok sayıda zaman serisi metodu tartışılır. Her konu finans alanından bir uygulama eşliğinde, finansal verilerin kendilerine özgü özellikleri ve bu tür verilerle çalışmak için özellikle geliştirilmiş metodlar göz önünde bulundurularak işlenir.
 
EKON 517 - Financial Econometrics
The course will mostly be based on Time Series econometric methods. While this is the ideal approach for an introduction to the fundamental methods of quantitative finance, the student should keep in mind that the range of econometric methods that can be used to answer questions related to finance and financial economics spans almost the entire spectrum of econometrics. The course starts by reviewing basic tools of statistics and econometrics, and makes brief introductions to regression analysis, least squares methods, and some extensions of these topics. Then, numerous time series methods are discussed, including the estimation and forecasting of ARMA and ARIMA models, models of conditional heteroscedasticity (ARCH/GARCH), vector autoregressions, and cointegration. Each topic is discussed along with its applications in finance, keeping in mind the peculiarities of financial data and methods that are designed to work with such data.
 
FM 551- Finansta Bilimsel Hesaplama ve Simulasyon
Hata, ölçü sayısal hesaplama gibi finansta kullanılan bilimsel hesaplama ve simulasyonun yöntemlerinin tamamı ve matematiksel açılımları, en küçük kareler ve en iyi yaklaşım yöntemleri, doğrusal ve doğrusal olmayan sistem denklemlerinin çözümü, finansal matematik problemlerini simulasyon teknikleri ile çözülme uygulamaları.
 
FM 551 - Scientific Computation and Simulation in Finance
Scientific computation and simulation in finance  is a crossdisciplinary field which relies on mathematical finance, numerical methods and computer simulations to make trading, hedging and investment decisions, as well as facilitating the risk management of those decisions.
 
FIN 552 - Finansal Modelleme
Derste kapsanacak olan finansal modeller içinde portföy yönetimi ve tahmini, sermaye bütçelemesi, risk ölçümü, indirgenmiş nakit akış modelleri ve opsyion fiyatlamaları yer almaktadır. Veri tabloları, senaryo yöneticisi, veritabanı işlemleri, pivot tablolar ile diğer yerleşik istatistik modelleri gözden geçirilecektir. Ders EXCEL aracılığı ile finansal ve ekonomik modeller kurar. En yaygın kullanılan finansal hesaplamalar simule ve gerçek veriler ile çalışma tablosu formatında gerçekleştirilecektir. EXCEL’de yer alan regresyon araçları ile ekonometrik analizler yapılacaktır. Dersin sonunda, ileride modifiye edilebilecek şekilde çalışma tablosu formatında birçok finansal model elde edilecektir. Kapsanan konular, NPV, IRR, bono fiyatlaması, devam süresi, opsiyon fiyatlaması gibi başlıkları içerir.
 
FIN 552 - Financial Modelling
The course develops economic and financial models using EXCEL. The most widely used financial calculations will be performed in a spreadsheet format using simulated and real world data. Econometric analysis will be undertaken using the regression tool pack in EXCEL. At the end of the course, you will have several financial models in a spreadsheet format that you can modify for future use. Topics covered include NPV, IRR, Bond pricing, duration, option pricing, BlackSholes and binomial option pricing models, value at risk, value of the firm, portfolio risk.
 
MATH 553 - Optimizasyon Teknikleri
Bu derste öğrencilerin matematiksel programlama ve optimizasyon bilgisi gerektiren gerçek hayat problemlerinin çözümünde yardımcı bir araç kazanmaları beklenmektedir. Ayrıca Doğrusal Programlamanın temel yöntemlerinden olan Grafik Metodu ve Simpleks metodu hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Öğrenciler doğrusal programlanın İkililik teorisi ve duyarlılık analizi hakkında bilgi sahibi olurlar. Ayrıca kısıtsız ve doğrusal olmayan optimizasyon modelleri ve bu problemleri çözmek için yöntemler hakkında bilgi sahibi olurlarLokal ve global optimizasyon, klasik optimizasyon teorisi, lagrange fonksiyonları, KuhnTucker optimizasyon şartları, karesel programlama, kısıtsız optimizasyon için arama metodlari, kısıtsız optimizasyon için gradient metodlar, kısıtlı optimizasyon. KuhnTucker koşulları. Tek değişkenli optimizasyonda kullanılan yöntemler.
 
MATH 553 - Optimization
The topics covered in this course include linear programming: modeling, solution methods, duality in linear programming; the simplex algorithm, dual problem and marginal costs using duality theorem nonlinear programming: first and second order optimality conditions for unconstrained problems, lagrange multipliers, convexity in mathematical programming, the Kuhn- Tucker theorem; discrete optimization.
 
FM 506 - Finansal Matematik
Bu ders dahilinde çeşitli stokastik süreçlerin tanım, özellik ve sınıflandırması verilecektir. Bu süreçler, Poisson süreci, doğumölüm süreçleri, Markov zinciri ve süreci, yenileme teorisi ve ilişkili süreçleri ve Martingallerdir.
 
FM 506 - Stochastic Processes in Finance
The topics covered in this course include the definitions and the classifications of stochastic processes, Poisson process, renewal theory, Markov chains and processes, Martingales.
 
BUF 5xx - Dönem Projesi
Bu dersin amacı; öğrencilerin yüksek lisans çalışmaları boyunca elde ettikleri uzmanlık ve birikimi gösteren bankacılık ve uygulamalı finans yüksek lisans derecesini alabilmeleri için yerine getirmeleri gereken bir yükümlülük olan bir dönem projesi yazmada öğrencilere kılavuzluk etmektir. Öğrenciler, bir öğretim üyesinin danışmanlığında bankacılık ve/veya uygulamalı finans alanlarında güncel teori ve konular üzerine 60 sayfalık bir dönem projesi hazırlarlar. Uygun bir konu bulmak öğrencinin sorumluluğundadır ve konunun danışmanı tarafından onayından sonra öğrenci araştırma taslağını hazırlayacaktır. Dönem projesinin, teoriden kök alan ve veri ve istatistiki teknikleri kullanan bir analiz geliştirmesi gerekmektedir.
 
BUF 5xx - Term Project
The aim of this course is to guide students in writing the term project which is a requirement for obtaining the MA degree in financial economics that demonstrates the expertise and knowledge the student has gained throughout her graduate work. Students prepare a 60 page research paper under guidance of faculty on current theories and topics in financial economics. The student is responsible for finding a suitable topic and after approval of the topic by her advisor, will prepare a resarch outline. The term project will need to develop an analysis that is rooted in theory and makes use of data and statistical techniques.